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EMPIRICAL FINANCE

publié le , mis à jour le


Intitulé du cours : EMPIRICAL FINANCE


Intervenant : Yannick Malevergne


Titres et rattachements : Professeur des Université – ISEAG-IAE de Saint-Etienne


Mail : yannick.malevergne@univ-st-etienne.fr


Lien site web :


Durée du cours : 21heures (7 séances de 3 heures)


Objectifs pédagogiques :


Ce cours à pour objectifs :

- de familiariser les étudiants avec les outils et méthodes de travail permettant de réaliser des études empiriques dans le domaine de la finance ;
- de présenter les principaux résultats de la littérature concernant l’évaluation empirique des modèles fondamentaux de la
finance.


Plan indicatif :


- Rentabilité des titres financiers
- La volatilité et les modèles de volatilités
- le CAPM, l’APT et les modèles d’équilibres inter-temporels
- Taux d’intérêts, structure par termes et théorie des anticipations
- Taux de changes


Bibliographie :


- J. Campbell, A. Lo et A. McKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
- C. Gourieroux et J. Jasiak, Financial Econometrics, Princeton University Press.
- E. Jondeau, S.-H. Poon et M. Rockinger, Financial Modeling under Non-Gaussian Distributions, Springer Verlag.


Modalités d’évaluation :


Examen final (Nature, écrit ou oral, encore à déterminer)