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ECONOMIC AND FINANCIAL FORECASTS

publié le , mis à jour le


Intitulé du cours : Economic and Financial Forecasts


Intervenant : Alexis PENOT


Titres et rattachements : Maître de Conférences, ENS-LSH


Mail : penot @gate.cnrs.fr


Lien site web : http://pedagogie0708.ens-Ish.fr/claroline/course/index.php?cid=ECO006


Durée du cours : 21h


Objectifs pédagogiques :


l’objectif du cours est d’approcher par la pratique les principaux outils de base de l’analyse économétrique, en particulier dans leur dimension temporelle. Les séances sont programmées sur ordinateur en utilisant le logiciel Stata.


Plan indicatif :


- Le modèle de régression simple

- Le modèle de régression multiple

  • Estimation et propriété des estimateurs
  • Analyse de la variance et qualité de l’ajustement
  • Les tests statistiques
  • Analyse de la variance
  • Autres tests
  • Sélection des variables explicatives

- Les séries temporelles

  • Séries stationnaires ou non stationnaires
  • Caractéristiques d’une série temporelle
  • Les tests de stationnarité - Les processus ARMA
  • Les processus VAR

- Les données de panel

  • La dimension individuelle et temporelle des données de panel
  • La modélisation de l’hétérogénéité

Bibliographie :


- Bourbonnais Régis, Économétrie, Editions Dunod
- Lardic Sandrine, Mignon Valérie, Économétrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Economica
- Johnston Jack, DiNardo John, Méthodes économétriques (4ème édition), Economica
- Sevestre Patrick, Économétrie des données de panel, Editions Dunod

Modalités d’évaluation :


Examen final écrit