Nos tutelles

CNRS

IdEx

LabEx

Rechercher



Accueil > Formations > Master > Master Recherche "Economie et Finance" > plan-de-cours

LIMITED DEPENDANT AND QUALITATIVE VARIABLES IN ECONOMETRICS

publié le , mis à jour le


Intitulé du cours : Limited Dependant and Qualitative Variables in Econometrics


Intervenante : Nathalie HAVET


Titres et rattachements : Maitre de Conférences


Mail : havet@gate.cnrs.fr


Lien site web :


Durée du cours : 21 heures


Objectifs pédagogiques :

Ce cours est consacré à l’étude des méthodes économétriques pour les modèles à variable dépendante qualitative ou non continue. Il abordera successivement les modèles probit, logit et tobit (variable tronquée/censurée). La mise en oeuvre des techniques d’estimation via le logiciel STATA sera présentée. L’idée est de permettre aux étudiants de maîtriser la technique d’estimation par maximum de vraisemblance afin qu’ils puissent estimer et interpréter tout modèle à variable dépendante qualitative ou non continue.


Plan indicatif :

- Chapitre 1 : Le maximum de vraisemblance

  • Définition de la vraisemblance
  • Estimation par maximum de vraisemblance
  • Propriétés de l’estimateur du maximum de vraisemblance
  • Les procédures d’optimisation
  • Les tests d’hypothèses (wald, score, rapport de vraisemblance)

- Chapitre 2 : Les modèles à variables qualitatives binaires : probit et logit simples

  • Introduction
  • Pourquoi ne pas utiliser une formulation linéaire ? ---*Présentation générale du modèle simple à variable qualitative binaire —*Modèles binaires logit et probit
  • Inférence dans les modèles binaires (interprétation, effet marginal, validité des modèles)
  • Exemple sous Stata

- Chapitre 3 : Les modèles polytomiques

  • Introduction
  • Modèles ordonnés
  • Modèles non ordonnés
    • le logit multinomial
    • le logit conditionnel de McFadden
    • l’hypothèse IIA
    • le probit polytomique

-  Chapitre 4 : Les modèles à variable dépendante limitée

  • Introduction
  • Modèles censurés et tronqués
  • Le modèle Tobit simple (estimation par MV et méthode d’Heckman, effets marginaux)
  • Tobit à deux seuils
  • Modèles Tobits généralisés

-  Chapitre 5 : Mise en oeuvre pratique sous le logiciel Stata


Bibliographie :

- Thomas A., Econométrie des variables qualitatives
- Dunod, 6ème édition, 2006
- Greene W., Econometric Analysis, 5ème édition, 2003.


Modalités d’évaluation :

Examen écrit terminal de 2 h