Intitulé du cours : Economic and Financial Forecasts

Intervenant : Alexis PENOT

Titres et rattachements : Maître de Conférences, ENS-LSH

Mail : penot @gate.cnrs.fr

Lien site web : http://pedagogie0708.ens-Ish.fr/claroline/course/index.php?cid=ECO006

Durée du cours : 21h

Objectifs pédagogiques :

l’objectif du cours est d’approcher par la pratique les principaux outils de base de l’analyse économétrique, en particulier dans leur dimension temporelle. Les séances sont programmées sur ordinateur en utilisant le logiciel Stata.

Plan indicatif :

 Le modèle de régression simple

 Le modèle de régression multiple

• Estimation et propriété des estimateurs
• Analyse de la variance et qualité de l’ajustement
• Les tests statistiques
• Analyse de la variance
• Autres tests
• Sélection des variables explicatives

 Les séries temporelles

• Séries stationnaires ou non stationnaires
• Caractéristiques d’une série temporelle
• Les tests de stationnarité - Les processus ARMA
• Les processus VAR

 Les données de panel

• La dimension individuelle et temporelle des données de panel
• La modélisation de l’hétérogénéité

Bibliographie :

 Bourbonnais Régis, Économétrie, Editions Dunod
 Lardic Sandrine, Mignon Valérie, Économétrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Economica
 Johnston Jack, DiNardo John, Méthodes économétriques (4ème édition), Economica
 Sevestre Patrick, Économétrie des données de panel, Editions Dunod

Modalités d’évaluation :

Examen final écrit