Intitulé du cours : Limited Dependant and Qualitative Variables in Econometrics

Intervenante : Nathalie HAVET

Titres et rattachements : Maitre de Conférences

Mail : havet@gate.cnrs.fr

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Durée du cours : 21 heures

Objectifs pédagogiques :

Ce cours est consacré à l’étude des méthodes économétriques pour les modèles à variable dépendante qualitative ou non continue. Il abordera successivement les modèles probit, logit et tobit (variable tronquée/censurée). La mise en oeuvre des techniques d’estimation via le logiciel STATA sera présentée. L’idée est de permettre aux étudiants de maîtriser la technique d’estimation par maximum de vraisemblance afin qu’ils puissent estimer et interpréter tout modèle à variable dépendante qualitative ou non continue.

Plan indicatif :

 Chapitre 1 : Le maximum de vraisemblance

• Définition de la vraisemblance
• Estimation par maximum de vraisemblance
• Propriétés de l’estimateur du maximum de vraisemblance
• Les procédures d’optimisation
• Les tests d’hypothèses (wald, score, rapport de vraisemblance)

 Chapitre 2 : Les modèles à variables qualitatives binaires : probit et logit simples

• Introduction
• Pourquoi ne pas utiliser une formulation linéaire ? ---*Présentation générale du modèle simple à variable qualitative binaire —*Modèles binaires logit et probit
• Inférence dans les modèles binaires (interprétation, effet marginal, validité des modèles)
• Exemple sous Stata

 Chapitre 3 : Les modèles polytomiques

• Introduction
• Modèles ordonnés
• Modèles non ordonnés
  • le logit multinomial
  • le logit conditionnel de McFadden
  • l’hypothèse IIA
  • le probit polytomique

  Chapitre 4 : Les modèles à variable dépendante limitée

• Introduction
• Modèles censurés et tronqués
• Le modèle Tobit simple (estimation par MV et méthode d’Heckman, effets marginaux)
• Tobit à deux seuils
• Modèles Tobits généralisés

  Chapitre 5 : Mise en oeuvre pratique sous le logiciel Stata

Bibliographie :

 Thomas A., Econométrie des variables qualitatives
 Dunod, 6ème édition, 2006
 Greene W., Econometric Analysis, 5ème édition, 2003.

Modalités d’évaluation :

Examen écrit terminal de 2 h